拉尔斯·彼得·汉森是著名的经济学家,他综合宏观经济学、金融学和统计学方法,致力于经济思维和建模的前沿研究,曾获得2013年度的诺贝尔经济学奖。

汉森教授在理解经济主体如何应对不断变化的高风险环境方面取得了重大进展。他为开发旨在探索宏观经济指标与金融市场资产之间相互关系的统计方法做出了贡献。这些方法已广泛应用于当今金融经济学的实证研究中。

这项获得诺贝尔奖的研究被用于测试现代资产定价理论和模型。他最近的研究侧重于探索消费者和投资者在应对未来不确定性时如何量化跨时期风险回报以及对经济行为进行建模的方法。改进衡量风险和不确定性的模型对金融市场、财政政策和宏观经济具有重要意义。

他早期对计量经济学的研究主要是在不完全明确和估算经济模型所有组成部分的情况下,通过研究其中的某一部分来开发时间序列统计方法。他与肯内特·辛格顿、斯科特·F·理查德、罗伯特·霍德里克和拉维·雅格娜森等合作者共同探索这项研究的应用模式,包括开发可以详尽支撑资产评估的分析模型等。这个模型可以很好的解决当时经济学实践中存在的金融和经济数据与学术模型相抵触的实践难题。

汉森教授最近的工作重点是不确定性及其与宏观经济中长期风险的关系。他探讨将消费者和投资者的模棱两可、信念和怀疑考虑在内的模型如何解释经济和金融数据,以及如何揭示政策选项的长期后果。汉森、托马斯·萨金特及其合作者最近开发了在不确定性难以量化的环境中对经济决策进行建模的方法。他们研究金融市场模型的结果,并描述在哪些环境中经济参与者的信念会很脆弱。

汉森教授于1981年入职芝加哥大学经济系,并担任系主任和研究生院主任,现任芝加哥大学经济学、统计学和布斯商学院大卫·洛克菲勒杰出讲席经济学教授,任贝克尔·弗里德曼研究所的首任所长至2017年7月。目前负责贝克尔·弗里德曼研究所的宏观金融研究项目

汉森教授还与麻省理工学院的罗闻全教授共同担任宏观金融建模项目(MFM)的首席研究员。该研究小组开发与金融市场联系更加紧密的宏观经济模型,目的是提供更好的政策工具来监测经济的系统性风险。除了诺贝尔奖外,汉森教授还获得了许多其他奖项和荣誉。因“在理解经济参与者如何应对风险和不断变化的环境方面做出了重要贡献”,汉森教授获得了2010年BBVA经济学、金融和管理学知识前沿奖。他还于2008年获得了CME Group-MSRI创新定量应用奖,并于2006年获得了美国西北大学颁发的欧文·普莱因·内默斯经济学奖。1984年,他和肯内特·辛格顿以论文《非线性理性预期模型的广义工具变量》(“Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models”)获得了计量经济学学会授予的弗里施奖章。

汉森教授是美国国家科学院院士和美国金融协会的会员,还是美国文理科学院的院士和计量经济学学会的前任主席。

汉森教授拥有犹他州州立大学的数学和政治学学士学位和明尼苏达大学的经济学博士学位。汉森教授还获得了许多名誉学位,包括2012年从犹他州州立大学获得的荣誉博士学位。